Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom, oddziałom banków zagranicznych i firmom inwestycyjnym informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych, łącznej kwocie składek od banków hipotecznych oraz wybrane inne informacje wykorzystywane przy wyznaczaniu łącznej oceny profilu ryzyka.
Informacja o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczania składek oraz jej składowych
Całkowita wysokość podstawy do wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2024 r. została wyznaczona w oparciu o dane finansowe wg stanu na 31 grudnia 2022 r., lub w przypadku podmiotów o innym dniu bilansowym sprawozdania rocznego wg stanu na 31 marca 2023 r., i wynosiła 868 102 056 tys. zł.
| Pozycja | tys. zł. |
| Pasywa | 2 217 615 915 |
| (-) Fundusze własne | 199 755 394 |
| (-) Środki gwarantowane | 1 068 684 792 |
| (-) Wyłączenia (art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2015/63) | 87 701 951 |
| (+) Korekta instrumentów pochodnych (art. 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2015/63) | 5 942 449 |
| Razem | 867 416 227 |
| Razem po wyeliminowaniu wpływu ujemnych podstaw* | 868 102 056 |
* Zgodnie z interpretacją EUNB 2018_4002 (https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4002)
Wysokość podstawy do wyznaczania składek od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 31 983 349 tys. zł.
Informacja o łącznej kwocie składek ryczałtowych wyznaczonych dla małych podmiotów i łącznej kwocie składek od banków hipotecznych
Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków naliczonych za 2024 r. od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 2 748 tys. zł.
Wysokość podstawy do wyznaczania składek od banków hipotecznych, których składka została określona z uwzględnieniem art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/63, wyniosła 28 021 557 tys. zł. Łączna kwota składek naliczonych za 2024 r. od banków hipotecznych wyniosła: 25 226 tys. zł.
Informacje niezbędne do wyznaczania łącznej oceny profilu ryzyka
Minimalne i maksymalne wartości wskaźników ryzyka dla podmiotów (banków i firm inwestycyjnych), które zostały zobowiązane do wniesienia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r. w oparciu o ryzyko zawiera poniższa tabela:
| Kategoria | Wskaźnik ryzyka | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Mediana | Liczba przedziałów | |
| I | Ekspozycja na ryzyko | Wskaźnik dźwigni | 1,8% | 41,6% | 7,2% | 8 |
| Współczynnik kapitału podstawowego Tier I | 4,4% | 45,3% | 16,4% | 8 | ||
| Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem | 18,1% | 101,4% | 46,7% | 7 | ||
| II | Stabilność i dywersyfikacja źródeł finansowania | Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) | 153,3% | 12 360,5% | 190,9% | 8 |
| Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) | 124,2% | 220,0% | 159,1% | 6 | ||
| III | Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki | Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w Unii Europejskiej, odzwierciedlający znaczenie instytucji dla gospodarki państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa | 0,0000% | 0,0711% | 0,0080% | 7 |
| IV | Dodatkowe wskaźniki ryzyka określone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji | Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem | 0,0% | 10,7% | 1,3% | 8 |
| Przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej | NIE | TAK | nd. | nd. | ||
| Skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych | NIE | -* | nd. | nd. | ||
| Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Mediana | ||||
| Ostateczny złożony wskaźnik FCI** | 319,3 | 928,1 | 590,6 | |||
* Żaden z podmiotów wnoszących składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r. w oparciu o ryzyko nie otrzymał nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, o którym mowa w art. 6 ust. 8 rozporządzenia nr 2015/63.
** Wyliczony zgodnie z krokiem 5 pkt 3 Załącznika I do rozporządzenia nr 2015/63.
Informacja o rozkładach liczebności podmiotów wg wartości mnożnika korekty o ryzyko
Poniższa tabela zawiera informacje o rozkładach liczebności podmiotów wg wartości mnożnika korekty o ryzyko. Dodatkowo zaprezentowano przedziały wartości ostatecznego złożonego wskaźnika FCI odpowiadające poszczególnym przedziałom wartości mnożnika. Tabele dla wszystkich okresów składkowych (lata 2017-2024) zaprezentowano w oddzielnej zakładce.
| Wartość mnożnika | Przedziały wartości FCI | Liczba instytucji w przedziale |
| 0,8 – 0,9 | — 405,4 | 2 |
| 0,9 – 1,0 | 405,4 — 487,5 | 3 |
| 1,0 – 1,1 | 487,5 — 590,6 | 6 |
| 1,1 – 1,2 | 590,6 — 663,0 | 4 |
| 1,2 – 1,3 | 663,0 — 732,7 | 2 |
| 1,3 – 1,4 | 732,7 — 884,2 | 4 |
| 1,4 – 1,5 | 884,2 — | 1 |
| Razem: 22 |
Informacja o przedziałach dla wskaźników ryzyka
Poniższe tabele zawierają informacje o przedziałach wartości wskaźników ryzyka, przypisanych im ocenach oraz liczbie instytucji w danym przedziale.
Wskaźnik dźwigni
| Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
| 1 | — 3,4% | 1 | 3 |
| 2 | 3,4% — 4,9% | 143,714 | 3 |
| 3 | 4,9% — 6,5% | 286,429 | 3 |
| 4 | 6,5% — 7,4% | 429,143 | 3 |
| 5 | 7,4% — 7,8% | 571,857 | 3 |
| 6 | 7,8% — 10,8% | 714,571 | 3 |
| 7 | 10,8% — 17,7% | 857,286 | 2 |
| 8 | 17,7% — | 1000 | 2 |
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
| Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
| 1 | — 12,0% | 1 | 3 |
| 2 | 12,0% — 14,1% | 143,714 | 3 |
| 3 | 14,1% — 16,1% | 286,429 | 3 |
| 4 | 16,1% — 16,6% | 429,143 | 3 |
| 5 | 16,6% — 18,1% | 571,857 | 3 |
| 6 | 18,1% — 20,7% | 714,571 | 3 |
| 7 | 20,7% — 24,9% | 857,286 | 2 |
| 8 | 24,9% — | 1000 | 2 |
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem
| Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
| 1 | — 36,7% | 1000 | 4 |
| 2 | 36,7% — 43,0% | 833,5 | 3 |
| 3 | 43,0% — 45,9% | 667 | 3 |
| 4 | 45,9% — 48,6% | 500,5 | 3 |
| 5 | 48,6% — 54,8% | 334 | 3 |
| 6 | 54,8% — 68,4% | 167,5 | 3 |
| 7 | 68,4% — | 1 | 3 |
Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR)
| Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
| 1 | — 156,9% | 1 | 3 |
| 2 | 156,9% — 166,0% | 143,714 | 3 |
| 3 | 166,0% — 185,4% | 286,429 | 4 |
| 4 | 185,4% — 197,6% | 429,143 | 2 |
| 5 | 197,6% — 290,8% | 571,857 | 3 |
| 6 | 290,8% — 544,0% | 714,571 | 3 |
| 7 | 544,0% — 5 261,8% | 857,286 | 2 |
| 8 | 5 261,8% — | 1000 | 2 |
Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR)
| Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
| 1 | — 132,93% | 1 | 4 |
| 2 | 132,93% — 155,42% | 200,8 | 4 |
| 3 | 155,42% — 161,24% | 400,6 | 4 |
| 4 | 161,24% — 181,07% | 600,4 | 4 |
| 5 | 181,07% — 189,21% | 800,2 | 3 |
| 6 | 189,21% — | 1000 | 3 |
Udział w kredytach i depozytach międzybankowych
| Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
| 1 | — 0,001% | 1000 | 4 |
| 2 | 0,001% — 0,003% | 833,5 | 3 |
| 3 | 0,003% — 0,004% | 667 | 3 |
| 4 | 0,004% — 0,016% | 500,5 | 3 |
| 5 | 0,016% — 0,026% | 334 | 3 |
| 6 | 0,026% — 0,045% | 167,5 | 3 |
| 7 | 0,045% — | 1 | 3 |
Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem
| Numer przedziału | Przedziały wartości wskaźnika | Ocena ryzyka przedziału | Liczba instytucji w przedziale |
| 1 | — 0,01% | 1000 | 3 |
| 2 | 0,01% — 0,06% | 857,286 | 3 |
| 3 | 0,06% — 0,91% | 714,571 | 3 |
| 4 | 0,91% — 1,65% | 571,857 | 3 |
| 5 | 1,65% — 2,10% | 429,143 | 3 |
| 6 | 2,10% — 4,65% | 286,429 | 3 |
| 7 | 4,65% — 7,82% | 143,714 | 2 |
| 8 | 7,82% — | 1 | 2 |
